728x90 반응형 SMALL VaR(Value at Risk)1 VaR(Value at Risk)란 무엇인가? VaR(Value at Risk)란 무엇인가? VaR(Value at Risk)은 특정 금융자산 포트폴리오의 손실위험을 측정하기 위해 널리 이용되는 위험 측정수단입니다. VaR은 특정 포트폴리오가 일정기간 동안 보여준 변동률을 고려할 때 향후 발생할 수도 있는 최대손실 가능금액과 확률을 나타냅니다. VaR은 다음과 같은 요소들로 구성됩니다. 현재 포트폴리오의 가치 보유기간 신뢰수준 변동성 정규분포 가정 VaR의 계산 방법 VaR을 계산하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 대표적인 방법으로는 다음과 같은 것들이 있습니다. 분산-공분산 방법: 포트폴리오의 수익률이 정규분포를 따른다고 가정하고, 각 자산의 가중치, 수익률, 표준편차, 공분산을 이용하여 VaR을 계산합니다. 역사적 시뮬레이션 방법: 과거의 실제.. 2023. 9. 10. 이전 1 다음 728x90 반응형 LIST
